PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. ZEA.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.18%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%12.55%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and VEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between ZEA.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и VEQT.TO

Секторы
ZEA.TO
VEQT.TO

Финансовые услуги

24.4%
20.7%

Промышленность

20.0%
11.6%

Здравоохранение

10.5%
6.6%

Технологии

10.5%
20.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.5%

Сырьевые материалы

6.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.6%
6.0%

Энергетика

3.9%
8.7%

Коммунальные услуги

3.9%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.4%
VEQT.TO
20.7%

Промышленность

ZEA.TO
20.0%
VEQT.TO
11.6%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.5%
VEQT.TO
6.6%

Технологии

ZEA.TO
10.5%
VEQT.TO
20.3%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
VEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
VEQT.TO
4.5%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
6.0%
VEQT.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.6%
VEQT.TO
6.0%

Энергетика

ZEA.TO
3.9%
VEQT.TO
8.7%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.9%
VEQT.TO
2.8%

Недвижимость

ZEA.TO
1.9%
VEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEA.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.83

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.88

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.07

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

17.94

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEA.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEA.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.83

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-30.45%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.05%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-15.46%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-18.32%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.71%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.83%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и VEQT.TO

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.66%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.39%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.61%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

12.90%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

15.77%

-0.85%

Сравнение комиссий ZEA.TO и VEQT.TO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

ZEA.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор