Сравнение ZEA.TO с TEQT.TO
ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, ZEA.TO returned 22.50% vs 30.84% for TEQT.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEA.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEA.TO показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
ZEA.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.90%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEA.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 10.79% | 19.85% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between ZEA.TO and TEQT.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between ZEA.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEA.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZEA.TO
TEQT.TO
Сравнение ZEA.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEA.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.07 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 16.73 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEA.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.79 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.04 | -2.44 |
Просадки
Сравнение просадок ZEA.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEA.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -7.62% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -7.62% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.00% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.85% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEA.TO и TEQT.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEA.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.02% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.82% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 11.11% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 12.17% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 12.17% | +2.75% |
Сравнение комиссий ZEA.TO и TEQT.TO
ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEA.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.92% | 2.17% | 2.77% | 3.00% | 3.06% | 2.48% | 2.72% | 2.93% | 3.03% | 2.39% | 2.78% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZEA.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for ZEA.TO.
ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор