Сравнение ZDV.TO с ZEB.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. ZDV.TO is actively managed, while ZEB.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZDV.TO returned 11.00%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции ZDV.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 11.00% против 15.96% соответственно.
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and ZEB.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between ZDV.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZDV.TO и ZEB.TO
Секторы
ZDV.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
-
Финансовые услуги
ZDV.TO
ZEB.TO
Энергетика
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Сырьевые материалы
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Промышленность
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZDV.TO
ZEB.TO
-
Технологии
ZDV.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
ZEB.TO
Сравнение ZDV.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.94 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 7.52 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 32.34 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 5.00 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -39.69% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -8.44% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -14.80% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -25.97% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -39.69% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.65% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.96% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) составляет 2.67%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.08% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 11.16% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 12.71% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.53% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.91% | -1.80% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и ZEB.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор