Сравнение ZDV.TO с CBIL.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZDV.TO returned 21.12%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 0.85% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and CBIL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
CBIL.TO
Сравнение ZDV.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 5.40 | -3.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 58.99 | -53.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 342.51 | -323.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 9.50 | -6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 11.65 | -10.96 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -0.06% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -0.04% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -0.06% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.00% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.01% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и CBIL.TO
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 0.07% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 0.19% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 0.25% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 0.31% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 0.31% | +14.80% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и CBIL.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор