PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZDM.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		3.71%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-10.06%16.18%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZDM.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 10.72% против 17.28% соответственно.

ZDM.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.31%
3 года*
15.32%
5 лет*
11.38%
10 лет*
10.72%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и ZQQ.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.97

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

6.02

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и ZQQ.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.02%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-36.39%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-12.86%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

-36.39%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-36.39%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.79%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.41%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и ZQQ.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 6.36% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.69%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.68%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

22.22%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

22.58%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

22.36%

-6.56%