PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDM.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDM.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZDM.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDM.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDM.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-2.04%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZDM.TO показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZDM.TO и ZEQT.TO

ZDM.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZDM.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDM.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDM.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.84

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.79

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.62

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDM.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDM.TO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDM.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDM.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.52

Корреляция

Корреляция между ZDM.TO и ZEQT.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDM.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZDM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDM.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZDM.TO за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDM.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDM.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-16.87%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.90%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.31%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.09%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.80%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDM.TO и ZEQT.TO

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ZDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDM.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.48%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.03%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.40%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.78%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

13.78%

+2.02%