Сравнение ZDJ.TO с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
ZDJ.TO и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.38% | 12.55% | 13.24% | 14.35% | -8.72% | 19.71% | 6.56% | 4.78% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -0.50% | 4.88% | 18.82% | 11.66% | 0.46% | 3.51% | 6.48% | 0.61% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как UNOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -0.50%.
ZDJ.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.51%
UNOV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и UNOV
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. UNOV — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
UNOV
Сравнение ZDJ.TO c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.06 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и UNOV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и UNOV
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и UNOV
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки UNOV в -11.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -13.84% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -5.78% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -9.10% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -2.93% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.69% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.23% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и UNOV
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.86% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 5.29% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 9.32% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 7.44% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 8.08% | +9.75% |