PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDJ.TO с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDJ.TO с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

ZDJ.TO и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDJ.TO и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и TRND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.38%12.55%13.24%14.35%-8.72%19.71%6.56%8.54%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		0.21%1.17%21.59%13.92%-9.34%11.93%2.96%4.02%
Разные валюты инструментов

ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как TRND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью 0.21%.

ZDJ.TO

1 день
0.43%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-0.30%
1 год
10.19%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.51%

TRND

1 день
0.64%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.85%
3 года*
10.20%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий ZDJ.TO и TRND

ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

ZDJ.TO vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDJ.TO c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDJ.TOTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.26

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.42

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.27

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

0.59

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDJ.TO vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDJ.TO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TRND равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDJ.TO и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDJ.TOTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между ZDJ.TO и TRND составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDJ.TO и TRND

Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TRND в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDJ.TO и TRND

Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки TRND в -13.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDJ.TOTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-17.88%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.00%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-16.21%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-5.47%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.32%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDJ.TO и TRND

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеют волатильность 5.10% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDJ.TOTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.08%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.86%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

11.03%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

8.91%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

10.12%

+7.71%