Сравнение ZDJ.TO с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
ZDJ.TO и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.79% | 12.55% | 13.24% | 17.09% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 21.31% | 2.84% | 9.14% | 8.90% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как FTIF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTIF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 21.24%.
ZDJ.TO
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 10.46%
FTIF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и FTIF
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. FTIF — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
FTIF
Сравнение ZDJ.TO c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.25 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.73 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.25 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и FTIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и FTIF
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.11% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и FTIF
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки FTIF в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -27.83% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -17.27% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.57% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.28% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.51% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и FTIF
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.79% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 11.66% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 22.67% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.12% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.12% | -0.29% |