PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с ZWG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с ZWG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO).

ZDI.TO и ZWG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZWG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и ZWG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZWG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.92%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		2.31%7.31%21.47%9.25%-4.38%17.19%120.26%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ZWG.TO с доходностью 2.31%.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

ZWG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.31%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.27%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

BMO Global High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с ZWG.TO:
ZWG.TO с HMAX.TOZWG.TO с JEPI.TOZWG.TO с ZDJ.TOZWG.TO с ZWC.TOZWG.TO с ZWB.TOZWG.TO с ZEB.TOZWG.TO с ZGLD.TO

Сравнение комиссий ZDI.TO и ZWG.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ZWG.TO в 0.65%.

ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. ZWG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZWG.TO
Ранг доходности на риск ZWG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWG.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWG.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWG.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c ZWG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOZWG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.61

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.91

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.69

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

2.55

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. ZWG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ZWG.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и ZWG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOZWG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.61

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и ZWG.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZWG.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ZWG.TO в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
ZWG.TO
BMO Global High Dividend Covered Call ETF		6.32%6.41%6.48%7.42%7.23%6.40%6.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и ZWG.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZWG.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZWG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOZWG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-25.55%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.36%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-15.62%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.30%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.52%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.33%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и ZWG.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOZWG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.89%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.40%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.23%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

11.61%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

49.05%

-33.30%