Сравнение ZDI.TO с ZEQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO).
ZDI.TO и ZEQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZEQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZEQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | -2.07% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 25.16% | 6.22% | 33.21% | -7.10% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZEQ.TO с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции ZDI.TO превзошли акции ZEQ.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.42% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZEQ.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZEQ.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ZEQ.TO в 0.45%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZEQ.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZEQ.TO
Сравнение ZDI.TO c ZEQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZEQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.09 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.25 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.06 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 0.19 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.09 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZEQ.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZEQ.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что сопоставимо с доходностью ZEQ.TO в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 3.14% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.04% | 3.21% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZEQ.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZEQ.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZEQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -29.13% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -10.97% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -20.54% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -29.13% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.93% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.31% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.56% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZEQ.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.72% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.20% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 15.67% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.02% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.44% | +0.30% |