Сравнение ZDI.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
ZDI.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.04% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции ZDI.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 1.66% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZAG.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZAG.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZAG.TO
Сравнение ZDI.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.12 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.19 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.30 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 0.60 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.12 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.09 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZAG.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.48% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -18.03% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -2.84% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -15.77% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -18.03% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -2.71% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.56% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.41% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZAG.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 1.90% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 2.96% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 4.65% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 6.53% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 7.09% | +8.65% |