PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с XEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

ZDI.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у XEC.TO с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции ZDI.TO превзошли акции XEC.TO по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.43% соответственно.

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZDI.TO и XEC.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.54

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.08

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.28

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.06

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEC.TO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и XEC.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XEC.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и XEC.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-32.54%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.55%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-29.14%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-32.54%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-8.54%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-9.67%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.55%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.83%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.95%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

13.75%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

18.88%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

15.44%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.36%

-1.62%