PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).

ZDI.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-5.97%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%13.21%-5.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZDI.TO показывает доходность 8.08%, а VIDY.TO немного выше – 8.23%.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий ZDI.TO и VIDY.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOVIDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.90

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.51

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

10.18

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDY.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.90

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и VIDY.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VIDY.TO в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и VIDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-31.99%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.73%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-19.02%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.24%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.28%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и VIDY.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеют волатильность 6.39% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.27%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.01%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.88%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

13.29%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.48%

-0.73%