PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

ZDI.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		6.64%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-8.56%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

ZDI.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-4.38%
С начала года
6.64%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.61%
10 лет*
9.14%

QDXH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO

Сравнение комиссий ZDI.TO и QDXH.TO

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.36

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.17

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

4.97

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDXH.TO равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и QDXH.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.15%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-31.75%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.40%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-15.79%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-9.04%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.91%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и QDXH.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.40%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

8.66%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

13.97%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

12.47%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.24%

+0.50%