PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

ZDI.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%4.25%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий ZDI.TO и FCIM.NEO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.00

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.80

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.67

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

10.36

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.00

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.09

+0.62

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и FCIM.NEO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-67.91%

+34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.21%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-26.89%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-16.60%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-52.32%

+47.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.41%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.39%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.65%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.35%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.20%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

16.63%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

32.30%

-16.55%