Сравнение ZDI.TO с CMR.TO
ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - ZDI.TO is a International Equity fund actively managed by BMO, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZDI.TO returned 9.26%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZDI.TO charges 0.44%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ZDI.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 9.26% против 1.89% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 9.26%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 11.17% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between ZDI.TO and CMR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
CMR.TO
Сравнение ZDI.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 9.64 | -8.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 25.66 | -23.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 188.94 | -180.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 10.70 | -9.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 10.68 | -9.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 7.03 | -6.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.84 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и CMR.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDI.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -0.52% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -0.09% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -0.09% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -0.09% | -18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -0.14% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | 0.00% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -0.01% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.01% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и CMR.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.05% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 0.18% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 0.22% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 0.28% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 0.27% | +15.53% |
Сравнение комиссий ZDI.TO и CMR.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.04% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Часто задаваемые вопросы
ZDI.TO and CMR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.44% for ZDI.TO.
ZDI.TO is categorized as International Equity, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.44% for ZDI.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDI.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор