PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

ZDB.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%3.43%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%4.95%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.14%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с GCNS.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и XSTB.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.29

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.77

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.70

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.15

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.29

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XSTB.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-6.92%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.35%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-6.76%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.87%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.44%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.37%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XSTB.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.85%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.29%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

1.79%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

2.50%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

2.73%

+3.66%