PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

ZDB.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-0.63%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%-0.25%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 4.60% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XLB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.52%
1 год
-3.90%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и XLB.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.44

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

-0.53

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.44

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-0.85

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.44

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XLB.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XLB.TO в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.12%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XLB.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-24.34%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.92%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-24.34%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-24.34%

+6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-5.41%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.05%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.65%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XLB.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.11%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

5.30%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

8.94%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

12.66%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

11.83%

-5.44%