PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XFR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).

ZDB.TO и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям XFR.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.23% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

XFR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.94%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с VUSB

Сравнение комиссий ZDB.TO и XFR.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXFR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

3.79

-3.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

6.07

-6.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.86

-0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

9.66

-9.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

55.48

-55.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XFR.TO равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

3.79

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

3.80

-3.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.21

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.18

-0.81

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XFR.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XFR.TO в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XFR.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XFR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-4.12%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-0.30%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-0.30%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-4.12%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

0.00%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.06%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.05%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XFR.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.18%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.53%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

0.78%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

0.82%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

1.85%

+4.54%