PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с CORE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с CORE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO).

ZDB.TO и CORE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и CORE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и CORE.TO

2026 (YTD)20252024
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%1.54%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.45%4.02%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у CORE.TO с доходностью 0.45%.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

CORE.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.47%
1 год
1.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

PIMCO Canadian Core Bond Fund

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с PMIF.TOCORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и CORE.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CORE.TO в 0.32%.

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. CORE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c CORE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOCORE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

0.37

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.57

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

1.08

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. CORE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CORE.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и CORE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOCORE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и CORE.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и CORE.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности CORE.TO в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.42%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и CORE.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки CORE.TO в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и CORE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOCORE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-3.48%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.00%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.02%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.34%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.57%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и CORE.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOCORE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

2.87%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

4.62%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

5.04%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.04%

+1.35%