Сравнение ZCSH с LTCN
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 137.71%/yr vs -10.51%/yr for LTCN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -46.57%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -46.57%
- 6 месяцев
- -48.46%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -50.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -46.57% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -40.65% |
Correlation
The correlation between ZCSH and LTCN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. LTCN — Ранг доходности на риск
ZCSH
LTCN
Сравнение ZCSH c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.72 | +11.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -1.13 | +21.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и LTCN
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -99.58% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -71.90% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | -93.43% | +21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -99.38% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -89.66% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 45.80% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и LTCN
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 15.99%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 15.99% | +48.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 41.37% | +65.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 70.10% | +104.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 105.29% | +33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 141.59% | -3.25% |
Сравнение комиссий ZCSH и LTCN
И ZCSH, и LTCN имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и LTCN
Ни ZCSH, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and LTCN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to LTCN (15.99%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs LTCN's -99.58%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 137.71% vs -10.51% for LTCN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 15.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 137.71% return vs -10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZCSH and LTCN have the same expense ratio: 2.50% per year.
ZCSH and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор