Сравнение ZCS.TO с ZFH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO).
ZCS.TO и ZFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и ZFH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 0.15% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.83% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 0.72% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ZFH.TO с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям ZFH.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 5.24% соответственно.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.75%
ZFH.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCS.TO и ZFH.TO
ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZFH.TO в 0.40%.
Доходность на риск
ZCS.TO vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
ZFH.TO
Сравнение ZCS.TO c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCS.TO | ZFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.05 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.88 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 3.47 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCS.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ZCS.TO и ZFH.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZFH.TO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности ZFH.TO в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.82% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.46% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и ZFH.TO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZFH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCS.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -20.98% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -4.26% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | -9.53% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -20.98% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.21% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.82% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.08% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и ZFH.TO
Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.46% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.97% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 5.80% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.46% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 8.38% | -4.00% |