PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

ZCS.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%2.31%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%4.95%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.14%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с GCNS.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и XSTB.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.29

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.77

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.70

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

6.15

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTB.TO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.75

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и XSTB.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-6.92%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.35%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-6.76%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.44%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и XSTB.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.85%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.29%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.79%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.50%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

2.73%

+1.65%