PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с XFR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).

ZCS.TO и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции ZCS.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 2.76% против 2.23% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

XFR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.94%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с VUSB

Сравнение комиссий ZCS.TO и XFR.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOXFR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.79

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

6.07

-4.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.86

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

9.66

-7.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

55.48

-46.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа XFR.TO равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.79

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

3.80

-2.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.18

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и XFR.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XFR.TO в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и XFR.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XFR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-4.12%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.30%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-0.30%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-4.12%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.06%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и XFR.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.18%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.53%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

0.78%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

0.82%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

1.85%

+2.53%