Сравнение ZCS.TO с CMR.TO
ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. ZCS.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZCS.TO returned 2.80%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZCS.TO charges 0.11%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ZCS.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.89% соответственно.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.80%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.33% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between ZCS.TO and CMR.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between ZCS.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCS.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
CMR.TO
Сравнение ZCS.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCS.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 9.64 | -8.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 25.66 | -23.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 188.94 | -179.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCS.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 10.70 | -8.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 10.68 | -9.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 7.03 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 3.84 | -3.04 |
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и CMR.TO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCS.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -0.52% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.09% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -0.09% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | -0.09% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -0.14% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.01% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.01% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и CMR.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.05% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.18% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 0.22% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 0.28% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.27% | +4.11% |
Сравнение комиссий ZCS.TO и CMR.TO
ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZCS.TO and CMR.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.
ZCS.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.11% for ZCS.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCS.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор