PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с CBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с CBO.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO).

ZCS.TO и CBO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. CBO.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 25 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и CBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и CBO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		0.11%4.69%6.82%6.47%-4.89%-1.04%5.84%4.54%1.27%0.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у CBO.TO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции ZCS.TO превзошли акции CBO.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.50% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

CBO.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.31%
3 года*
5.30%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с CBO.TO:
CBO.TO с XSH.TOCBO.TO с CLF.TOCBO.TO с CBIL.TOCBO.TO с XHB.TOCBO.TO с CBH.TOCBO.TO с XBB.TOCBO.TO с XSB.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и CBO.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CBO.TO в 0.28%.

CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. CBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CBO.TO
Ранг доходности на риск CBO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBO.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBO.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBO.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c CBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOCBO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.44

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.05

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.05

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

8.82

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. CBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBO.TO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и CBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOCBO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.93

-0.15

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и CBO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и CBO.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CBO.TO в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
CBO.TO
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF		3.44%3.37%3.09%2.81%2.67%2.55%2.55%2.65%2.74%2.80%3.03%3.86%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и CBO.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки CBO.TO в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и CBO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOCBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-11.67%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.61%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-8.24%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-11.67%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.90%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.97%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.38%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и CBO.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOCBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.05%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.67%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.30%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

3.58%

+0.80%