Сравнение ZCOM.NEO с REIT.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and REIT.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while REIT.TO is a REIT fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и REIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у REIT.TO с доходностью 15.37%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и REIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 24.50% | 1.56% |
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 15.37% | 1.17% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and REIT.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. REIT.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REIT.TO
Сравнение ZCOM.NEO c REIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF (REIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCOM.NEO | REIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и REIT.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки REIT.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и REIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | REIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -7.19% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -0.65% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.57% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и REIT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | REIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 12.65% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 12.78% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 12.78% | +9.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и REIT.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности REIT.TO в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REIT.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index ETF | 4.23% | 3.20% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.92% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and REIT.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while REIT.TO is REIT. ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while REIT.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian REITs Index. They also come from different issuers: BMO and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и REIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор