Сравнение ZCN.TO с ENCC.TO
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. ZCN.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZCN.TO returned 12.72%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции ZCN.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.38% соответственно.
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам ZCN.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between ZCN.TO and ENCC.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ZCN.TO and ENCC.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ZCN.TO и ENCC.TO
Секторы
ZCN.TO
ENCC.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Энергетика
ZCN.TO
ENCC.TO
Промышленность
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Технологии
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Недвижимость
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Здравоохранение
ZCN.TO
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCN.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
ZCN.TO
ENCC.TO
Сравнение ZCN.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCN.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 5.22 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | 18.57 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCN.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 3.16 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.00 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCN.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -89.91% | +52.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.48% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -16.67% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -25.57% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | -82.16% | +44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -39.81% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.38% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) составляет 3.63%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCN.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.70% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 12.31% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 14.05% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 23.03% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 29.04% | -14.05% |
Сравнение комиссий ZCN.TO и ENCC.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZCN.TO and ENCC.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ZCN.TO is categorized as Canada Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор