Сравнение ZCN.TO с DMEC.TO
ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - ZCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, ZCN.TO returned 36.95% vs 36.94% for DMEC.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCN.TO показывает доходность 12.08%, а DMEC.TO немного ниже – 11.98%.
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
DMEC.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCN.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 16.37% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 11.98% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between ZCN.TO and DMEC.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between ZCN.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCN.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
ZCN.TO
DMEC.TO
Сравнение ZCN.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCN.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.94 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | 18.15 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCN.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.94 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.25 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCN.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -12.15% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.41% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.42% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и DMEC.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCN.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.32% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.60% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.98% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.98% | +2.01% |
Сравнение комиссий ZCN.TO и DMEC.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и DMEC.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DMEC.TO в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.89% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ZCN.TO and DMEC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for ZCN.TO.
ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: BMO and Desjardins. Their fees differ too: 0.06% for ZCN.TO and 0.05% for DMEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCN.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор