Сравнение ZCM.TO с RUSB.TO
ZCM.TO (BMO Mid Corporate Bond Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZCM.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. ZCM.TO is passively managed, while RUSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZCM.TO returned 2.10%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и RUSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.
ZCM.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.93%
RUSB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.05%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и RUSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 1.48% | 5.06% | 8.07% | 7.97% | -10.18% | -2.08% | 10.35% | 8.60% | 0.58% | 0.07% |
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 3.05% | 1.61% | 13.88% | 3.94% | -0.28% | -0.52% | 1.46% | 2.36% | 7.83% | -0.13% |
Correlation
The correlation between ZCM.TO and RUSB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
RUSB.TO
Сравнение ZCM.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCM.TO | RUSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 3.74 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и RUSB.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и RUSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCM.TO | RUSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -14.28% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.60% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -5.26% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -8.10% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.81% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -4.11% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.65% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и RUSB.TO
Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 1.22%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | RUSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.69% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.13% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 6.37% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 6.95% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 6.95% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и RUSB.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности RUSB.TO в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSB.TO RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF | 4.14% | 3.96% | 3.38% | 3.26% | 2.48% | 2.30% | 2.78% | 2.80% | 1.90% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.30% | 4.03% | 3.85% | 3.94% | 3.81% | 3.30% | 3.13% | 3.34% | 3.23% | 3.04% | 3.18% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
ZCM.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCM.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: BMO and RBC.
Подберите оптимальное распределение для ZCM.TO и RUSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор