Сравнение ZCM.TO с FCSB.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO).
ZCM.TO и FCSB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. FCSB.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. Фонд был запущен 20 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и FCSB.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и FCSB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | -0.19% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 0.33% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 0.17% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | -0.81% | 6.26% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FCSB.NEO с доходностью 0.17%.
ZCM.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.02%
FCSB.NEO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCM.TO и FCSB.NEO
ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCSB.NEO в 0.44%.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. FCSB.NEO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
FCSB.NEO
Сравнение ZCM.TO c FCSB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | FCSB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.59 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.81 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.05 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZCM.TO и FCSB.NEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и FCSB.NEO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FCSB.NEO в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.22% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и FCSB.NEO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки FCSB.NEO в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и FCSB.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCM.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -12.48% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.58% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -7.44% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.11% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.53% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.41% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и FCSB.NEO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.24% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 2.05% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.81% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.29% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 5.00% | +3.75% |