PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZCH.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-3.79%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.59%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и ZMMK.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZCH.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

10.09

-10.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

25.74

-25.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

6.01

-4.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

86.98

-87.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

406.21

-406.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

10.09

-10.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

10.36

-10.24

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и ZMMK.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-0.16%

-73.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-0.03%

-22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

0.00%

-51.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

0.00%

-26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

0.01%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и ZMMK.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

0.08%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

0.20%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

0.26%

+24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

0.34%

+32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

0.34%

+28.15%