PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZCH.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 10.18% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и ZLB.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZCH.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.50

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.01

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.45

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

8.28

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.50

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.23

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.12

-1.00

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и ZLB.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-33.96%

-39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-6.53%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-13.04%

-53.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-33.96%

-39.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-2.58%

-48.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-2.51%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

1.94%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и ZLB.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

3.63%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

7.65%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

10.47%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

9.56%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

12.19%

+16.30%