Сравнение ZCBF с USFR
ZCBF (Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - ZCBF tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZCBF charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ZCBF и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам ZCBF и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | -1.01% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.58% |
Correlation
The correlation between ZCBF and USFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBF vs. USFR — Ранг доходности на риск
ZCBF
USFR
Сравнение ZCBF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF (ZCBF) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.61 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBF и USFR
Максимальная просадка ZCBF за все время составила -4.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBF и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -1.36% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | 0.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.16% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBF и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 0.27% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.40% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 0.81% | +4.97% |
Сравнение комиссий ZCBF и USFR
ZCBF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBF и USFR
Дивидендная доходность ZCBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBF and USFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.70% for ZCBF.
ZCBF tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for ZCBF and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для ZCBF и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор