Сравнение ZCBE с VTG
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBE tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и VTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | -0.62% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.17% |
Correlation
The correlation between ZCBE and VTG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. VTG — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTG
Сравнение ZCBE c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и VTG
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -2.89% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.88% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.84% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 3.52% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.52% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.52% | +1.68% |
Сравнение комиссий ZCBE и VTG
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и VTG
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 2.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ZCBE and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBE.
VTG has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.01% for ZCBE.
ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор