Сравнение ZCBC с TLTX
ZCBC (Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds from Global X. ZCBC is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCBC charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ZCBC и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBC и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | -0.56% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.32% |
Correlation
The correlation between ZCBC and TLTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBC vs. TLTX — Ранг доходности на риск
ZCBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение ZCBC c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF (ZCBC) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBC | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBC и TLTX
Максимальная просадка ZCBC за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBC и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -6.35% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.23% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.38% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBC и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBC | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 9.24% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 9.24% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 9.24% | -4.67% |
Сравнение комиссий ZCBC и TLTX
ZCBC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBC и TLTX
Дивидендная доходность ZCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBC and TLTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 1.96% for ZCBC.
Their fees differ too: 0.07% for ZCBC and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для ZCBC и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор