Сравнение ZCBA с TLTX
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds from Global X. ZCBA is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.17% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.38% |
Correlation
The correlation between ZCBA and TLTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. TLTX — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение ZCBA c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и TLTX
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -6.35% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -5.23% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -2.38% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 9.24% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 9.24% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 9.24% | -6.01% |
Сравнение комиссий ZCBA и TLTX
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и TLTX
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and TLTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 1.87% for ZCBA.
Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор