Сравнение ZBK.TO с ZEB.TO
ZBK.TO (BMO Equal Weight US Banks Index ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both Financials Equities funds from BMO. Over the past 10 years, ZBK.TO returned 13.97%/yr vs 17.31%/yr for ZEB.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZBK.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBK.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 36.26%. За последние 10 лет акции ZBK.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 13.97% против 17.31% соответственно.
ZBK.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.97%
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ZBK.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 18.54% | 16.76% | 46.09% | -6.69% | -16.67% | 39.32% | -7.76% | 29.46% | -11.60% | 10.40% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 36.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZBK.TO and ZEB.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between ZBK.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZBK.TO и ZEB.TO
Секторы
ZBK.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZBK.TO
ZEB.TO
Сырьевые материалы
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Энергетика
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Промышленность
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Технологии
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZBK.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBK.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZBK.TO
ZEB.TO
Сравнение ZBK.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBK.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 8.73 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 37.41 | -31.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBK.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZBK.TO за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBK.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBK.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -39.69% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -8.44% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -14.80% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -25.97% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | -39.69% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -5.62% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.97% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBK.TO и ZEB.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ZBK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBK.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.23% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.58% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 13.36% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.62% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 16.91% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBK.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZBK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 1.61% | 1.84% | 2.09% | 2.92% | 2.35% | 1.92% | 2.62% | 2.17% | 1.78% | 1.12% | 1.22% | 1.26% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZBK.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZBK.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор