Сравнение ZBK.TO с ZWB.TO
ZBK.TO (BMO Equal Weight US Banks Index ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both Financials Equities funds from BMO. Over the past 10 years, ZBK.TO returned 13.97%/yr vs 13.50%/yr for ZWB.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZBK.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBK.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 31.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZBK.TO имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции ZWB.TO немного отстают с 13.50%.
ZBK.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.97%
ZWB.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 31.10%
- 1 год
- 61.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам ZBK.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 18.54% | 16.76% | 46.09% | -6.69% | -16.67% | 39.32% | -7.76% | 29.46% | -11.60% | 10.40% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 31.10% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between ZBK.TO and ZWB.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between ZBK.TO and ZWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZBK.TO и ZWB.TO
Секторы
ZBK.TO
ZWB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZBK.TO
ZWB.TO
Сырьевые материалы
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Здравоохранение
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Промышленность
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
ZBK.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBK.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
ZBK.TO
ZWB.TO
Сравнение ZBK.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBK.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 7.91 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 35.36 | -29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBK.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка ZBK.TO за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBK.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -39.36% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -7.82% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -14.05% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -25.26% | -23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | -39.36% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -5.52% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.75% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBK.TO и ZWB.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ZBK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBK.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.89% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 10.46% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 12.03% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 12.72% | +13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 15.68% | +13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBK.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность ZBK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 1.61% | 1.84% | 2.09% | 2.92% | 2.35% | 1.92% | 2.62% | 2.17% | 1.78% | 1.12% | 1.22% | 1.26% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.60% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
ZBK.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZBK.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор