Сравнение ZBK.TO с HEB.TO
ZBK.TO (BMO Equal Weight US Banks Index ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 3 years, ZBK.TO returned 33.38%/yr vs 36.76%/yr for HEB.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZBK.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBK.TO показывает доходность 18.54%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 35.70%.
ZBK.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.97%
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBK.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 18.54% | 16.76% | 46.09% | 21.32% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.70% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
Correlation
The correlation between ZBK.TO and HEB.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between ZBK.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZBK.TO и HEB.TO
Секторы
ZBK.TO
HEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZBK.TO
HEB.TO
Сырьевые материалы
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Энергетика
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Здравоохранение
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Промышленность
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Недвижимость
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Технологии
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZBK.TO
-
HEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBK.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
ZBK.TO
HEB.TO
Сравнение ZBK.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBK.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 8.29 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 37.00 | -30.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBK.TO и HEB.TO
Максимальная просадка ZBK.TO за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBK.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBK.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -14.77% | -34.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -8.86% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -14.77% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -2.36% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 1.97% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBK.TO и HEB.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ZBK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBK.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.27% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.93% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 13.83% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 13.12% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 13.12% | +15.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBK.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность ZBK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HEB.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | 1.61% | 1.84% | 2.09% | 2.92% | 2.35% | 1.92% | 2.62% | 2.17% | 1.78% | 1.12% | 1.22% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ZBK.TO and HEB.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для ZBK.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор