PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZBK.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBK.TO с FIE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZBK.TO (BMO Equal Weight US Banks Index ETF) and FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ZBK.TO returned 13.97%/yr vs 12.41%/yr for FIE.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZBK.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZBK.TO показывает доходность 18.54%, а FIE.TO немного выше – 18.66%. За последние 10 лет акции ZBK.TO превзошли акции FIE.TO по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.41% соответственно.

ZBK.TO

1 день
1.32%
1 месяц
5.96%
6 месяцев
14.53%
С начала года
18.54%
1 год
34.96%
3 года*
33.38%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.97%

FIE.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
17.25%
С начала года
18.66%
1 год
34.07%
3 года*
26.07%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBK.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBK.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF		18.54%16.76%46.09%-6.69%-16.67%39.32%-7.76%29.46%-11.60%10.40%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		18.66%24.36%27.62%12.58%-14.35%27.34%1.33%18.97%-9.12%12.01%

Correlation

The correlation between ZBK.TO and FIE.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.62

The correlation between ZBK.TO and FIE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight US Banks Index ETF

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с ZBK.TO:
ZBK.TO с ZWB.TOZBK.TO с ZSP.TOZBK.TO с ZEB.TOZBK.TO с ZQQ.TOZBK.TO с XUSF.TOZBK.TO с ZCN.TOZBK.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

ZBK.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBK.TO
Ранг доходности на риск ZBK.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBK.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBK.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBK.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBK.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBK.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBK.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.72

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
5.01

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.73

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.76

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

15.46

-9.17

ZBK.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBK.TO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FIE.TO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBK.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBK.TO и FIE.TO

Максимальная просадка ZBK.TO за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBK.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBK.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-42.24%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-7.19%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-10.70%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-22.93%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-42.24%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-4.86%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.21%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBK.TO и FIE.TO

BMO Equal Weight US Banks Index ETF (ZBK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что ZBK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBK.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.34%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

7.34%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

9.21%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

10.57%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

14.05%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBK.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность ZBK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FIE.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.20%4.94%5.83%6.98%7.31%5.92%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
ZBK.TO
BMO Equal Weight US Banks Index ETF		1.61%1.84%2.09%2.92%2.35%1.92%2.62%2.17%1.78%1.12%1.22%1.26%

Часто задаваемые вопросы

ZBK.TO and FIE.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBK.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор