PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

ZAUG и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и MMAX

2026 (YTD)2025
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%8.01%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий ZAUG и MMAX

ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

ZAUG vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.75

-1.35

Корреляция

Корреляция между ZAUG и MMAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и MMAX

ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и MMAX

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-1.93%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.93%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.13%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.11%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

2.61%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

2.61%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

2.61%

+2.16%