Сравнение ZAPR с KAUG
ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) and KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZAPR returned 7.17% vs 15.76% for KAUG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и KAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 7.07%.
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAPR и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 5.29% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 7.07% | 10.55% |
Correlation
The correlation between ZAPR and KAUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between ZAPR and KAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAPR vs. KAUG — Ранг доходности на риск
ZAPR
KAUG
Сравнение ZAPR c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAPR | KAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.30 | 1.38 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.93 | 4.02 | +13.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.53 | 14.54 | +78.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | 1.98 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 0.76 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и KAUG
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и KAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAPR | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -15.66% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -3.94% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.10% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -2.85% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.09% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и KAUG
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ZAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAPR | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.98% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 5.15% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 8.02% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 11.21% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 11.21% | -8.70% |
Сравнение комиссий ZAPR и KAUG
И ZAPR, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и KAUG
Ни ZAPR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAPR and KAUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAUG has higher volatility (0.98%) compared to ZAPR (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZAPR dropped -1.72% vs KAUG's -15.66%.
On 1-year performance, KAUG leads with 15.76% vs 7.17% for ZAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 15.76% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAPR and KAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZAPR and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAPR и KAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор