Сравнение ZAG.TO с ZWEN.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. ZAG.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZAG.TO returned 4.31%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 3.04% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and ZWEN.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | -0.14 |
The correlation between ZAG.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZAG.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.71 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 15.32 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.70 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -18.75% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.50% | +6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -18.75% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.67% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.38% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.91% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.09% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 13.68% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 16.66% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 18.10% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 18.10% | -10.99% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и ZWEN.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор