Сравнение PMIF.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
PMIF.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.78% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -3.12% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMIF.TO и VFV.TO
Доходность на риск
PMIF.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
VFV.TO
Сравнение PMIF.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.13 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.51 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и VFV.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.45% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и VFV.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -27.43% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -12.52% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -22.19% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.10% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.39% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.29% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и VFV.TO
Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.12% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.27% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 18.28% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.92% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 16.57% | -10.72% |