Сравнение YTSL.NEO с ZWU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).
YTSL.NEO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и ZWU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -15.65% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.
YTSL.NEO
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и ZWU.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
ZWU.TO
Сравнение YTSL.NEO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.37 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.50 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 9.31 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и ZWU.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и ZWU.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 47.25% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и ZWU.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и ZWU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -37.41% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -6.71% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -0.65% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -5.42% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 1.80% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и ZWU.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 2.44% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 5.27% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 9.11% | +44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 10.34% | +52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 14.15% | +48.74% |