PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOKE с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOKE с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YOKE (Yoke Core ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YOKE is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, YOKE returned 23.04% vs 24.59% for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YOKE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности YOKE и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yoke Core ETF (YOKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOKE показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.72%.

YOKE

1 день
-2.62%
1 месяц
0.79%
С начала года
15.00%
6 месяцев
14.85%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.88%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
24.59%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOKE и VTI

2026 (YTD)2025
YOKE
Yoke Core ETF		15.00%9.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%15.27%

Correlation

The correlation between YOKE and VTI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between YOKE and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yoke Core ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с YOKE:
YOKE с DBOYOKE с SPTMYOKE с DBEYOKE с SCHBYOKE с BDGSYOKE с DMAYYOKE с NRSH
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

YOKE vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOKE
Ранг доходности на риск YOKE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOKE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOKE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOKE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOKE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOKE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOKE c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yoke Core ETF (YOKE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOKEVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.10

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.93

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.45

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOKE vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOKE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOKE и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOKEVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.50

+0.68

Просадки

Сравнение просадок YOKE и VTI

Максимальная просадка YOKE за все время составила -14.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOKE и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOKEVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.35%

-55.45%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-8.92%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.93%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.02%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YOKE и VTI

Yoke Core ETF (YOKE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что YOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOKEVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.90%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.55%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.48%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.44%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.32%

-1.22%

Сравнение комиссий YOKE и VTI

YOKE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOKE и VTI

Дивидендная доходность YOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
YOKE
Yoke Core ETF		0.81%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOKE and VTI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOKE has higher volatility (4.43%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, YOKE dropped -14.35% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.59% vs 23.04% for YOKE. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.59% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for YOKE.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.81% for YOKE.

They also come from different issuers: Yoke and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for YOKE and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOKE и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор