PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с SPAQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 4.73% for SPAQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у SPAQ с доходностью 3.62%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
3.36%
С начала года
3.62%
1 год
4.73%
3 года*
5.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и SPAQ

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		3.62%1.10%

Correlation

The correlation between YNOT and SPAQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов YNOT и SPAQ

Секторы
YNOT
SPAQ

Технологии

48.5%

-

Промышленность

15.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%
100.0%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
SPAQ

-

Промышленность

YNOT
15.8%
SPAQ
0.1%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
SPAQ

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
SPAQ
100.0%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
SPAQ

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
SPAQ

-

Энергетика

YNOT
0.6%
SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

SPAQ

-

Недвижимость

YNOT

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с XLVSPAQ с SPYSPAQ с ARKG

Доходность на риск

YNOT vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.55

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.81

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

3.74

+0.11

YNOT vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и SPAQ

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-5.30%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-4.32%

-12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-0.06%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.53%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

1.27%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и SPAQ

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

1.54%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

4.30%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

8.62%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

6.94%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

6.94%

+17.69%

Сравнение комиссий YNOT и SPAQ

YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и SPAQ

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%.

ПозицияTTM202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.10%16.69%3.00%2.60%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and SPAQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YNOT has higher volatility (8.33%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs SPAQ's -5.30%.

On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 4.73% for SPAQ. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.00% for YNOT.

YNOT is categorized as Technology Equities, while SPAQ is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.85% for SPAQ.

YNOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор