PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YLDE с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YLDE с LCTU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 5 years, YLDE returned 9.96%/yr vs 11.54%/yr for LCTU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YLDE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.

Доходность

Сравнение доходности YLDE и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLDE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 6.60%.

YLDE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.41%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.33%
1 год
14.90%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.54%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YLDE и LCTU

2026 (YTD)20252024202320222021
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		4.97%13.09%16.44%15.69%-8.56%14.76%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.60%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between YLDE and LCTU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.80

The correlation between YLDE and LCTU shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с YLDE:
YLDE с JEPIYLDE с AMAGXYLDE с SCHDYLDE с LVHDYLDE с FDVVYLDE с EINCYLDE с SPY
Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD

Доходность на риск

YLDE vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YLDE
Ранг доходности на риск YLDE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLDE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YLDE c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YLDELCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.25

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.20

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

9.43

-2.21

YLDE vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLDE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTU равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLDE и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YLDE и LCTU

Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и LCTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YLDELCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.23%

-25.93%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-9.38%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-19.83%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.22%

-25.93%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.96%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.27%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.18%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YLDE и LCTU

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 2.49%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YLDELCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.50%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

10.06%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

12.75%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.23%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.02%

-1.30%

Сравнение комиссий YLDE и LCTU

YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YLDE и LCTU

Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности LCTU в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLDE
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF		6.98%5.68%1.69%1.64%1.68%1.15%1.46%1.65%2.25%1.31%

Часто задаваемые вопросы

YLDE and LCTU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (4.50%) compared to YLDE (2.49%). In terms of maximum drawdown, YLDE dropped -33.23% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.54% vs 9.96% for YLDE. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YLDE has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.54% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.

YLDE has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.98% for LCTU.

YLDE is categorized as Dividend, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Franklin Templeton and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for YLDE and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLDE и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор